В статье рассматриваются несколько популярных классических моделей анализа и прогнозирования временных рядов. Вначале описываются относительно простые модели усреднения и сглаживания, затем модели авторегрессии, скользящего среднего, а также «смешанная» модель авторегрессии-скользящего среднего, полученная путем скрещивания двух последних моделей. Последней рассматривается интегрированная модель авторегрессии-скользящего среднего для случая нестационарных временных рядов.